O Modelo de Precificação de Ativos de Capital: Teoria e Evidências

Citar

APA

Fama, E. F., French, K. R. (2007). O Modelo de Precificação de Ativos de Capital: Teoria e Evidências. RAE-Revista de Administração de Empresas, 47(2), 103-118.

ABNT

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. O Modelo de Precificação de Ativos de Capital: Teoria e Evidências. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 47, n. 2, abr-jun, p.103-118, 2007.

Eugene F. Fama - Outros artigos deste autor
Kenneth R. French - Outros artigos deste autor

O artigo demonstra que o CAPM, modelo mais influente de precificação de ativos de capital, apresenta algumas falhas empíricas e dificuldades de implementação de testes válidos, demandando a construção de modelos alternativos.

The article shows that CAPM, the most influential of capital asset pricing models, has empirical flaws and difficulties implementing valid tests, requiring the construction of alternative models.

Num. Páginas: 
103-118

Envie seu comentário

O conteúdo deste campo é privado não será exibido ao público.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Portal FGVENG

Escolas FGV

Acompanhe na rede