Cross-country study on the determinants of bank financial distress

Estudo cross country sobre os fatores determinantes da crise financeira bancária
Cross-country estudio sobre los determinantes de la crisis financiera de los bancos
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Zhen-Jia-Liu, (2015). Cross-country study on the determinants of bank financial distress. RAE-Revista de Administração de Empresas, 55(5). http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020150510

ABNT

ZHEN-JIA-LIU, Cross-country study on the determinants of bank financial distress. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 55, n. 5, setembro-outubro, 2015. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020150510

Zhen-Jia-Liu - Changzhou University - Outros artigos deste autor

ABSTRACT
Bank failures affect owners, employees, and customers, possibly causing large-scale economic distress. Thus, banks must evaluate operational risks and develop early warning systems. This study investigates bank failures in the Organization for Economic Co-operation and Development, the North America Free Trade Area (NAFTA), the Association of Southeast Asian Nations, the European Union, newly industrialized countries, the G20, and the G8. We use financial ratios to analyze and explore the appropriateness of prediction models. Results show that capital ratios, interest income compared to interest expenses, non-interest income compared to non-interest expenses, return on equity, and provisions for loan losses have significantly negative correlations with bank failure. However, loan ratios, non-performing loans, and fixed assets all have significantly positive correlations with bank failure. In addition, the accuracy of the logistic model for banks from NAFTA countries provides the best prediction accuracy regarding bank failure.
KEYWORDS: Bank failure prediction, bank, distress, global, cross country.

RESUMO
Falências bancárias afetam proprietários, funcionários e clientes, e têm potencial para causar crises econômicas de grande escala. Portanto, os bancos devem avaliar os riscos operacionais e desenvolver sistemas de alerta preventivo. O presente estudo investiga falências bancárias na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, nos países integrantes do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês), na Associação de Nações do Sudeste Asiático, na União Europeia, em países recentemente industrializados, no G20 e no G8. Utilizamos indicadores financeiros para analisar e explorar a adequação de modelos preditivos. Os resultados demonstram que índices de capital, juros ativos comparados a despesas com juros, receitas excluindo juros comparadas a despesas excluindo juros, rentabilidade sobre o patrimônio e provisões para prejuízos sobre empréstimos têm correlações significantemente negativas com falências bancárias. No entanto, índices de empréstimos, créditos de liquidação duvidosa e ativos fixos têm correlações significantemente positivas com falências bancárias. Além disso, a exatidão do modelo logístico para os bancos dos países que fazem parte do NAFTA fornece melhor precisão em termos de previsão no que diz respeito à falência bancária.
PALAVRAS-CHAVE: Previsão de falência bancária, bancos, crise, global, cross country.

RESUMEN
Las quiebras bancarias afectan a los propietarios, empleados y clientes, y pueden causar dificultades económicas a gran escala. Por lo tanto, los bancos deben evaluar los riesgos operativos y desarrollar sistemas de alerta temprana. Este estudio investiga las quiebras bancarias en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, en inglés), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Europea, los países de reciente industrialización, el G20 y el G8. Usamos ratios financieros para analizar y explorar la adecuación de los modelos de predicción. Los resultados muestran que los ratios de capital, ingresos por intereses en comparación con los gastos por intereses, ingresos no por intereses en comparación con los gastos no por intereses, rentabilidad sobre recursos propios y provisiones por riesgos crediticios tienen correlaciones significativamente negativas con la quiebra bancaria. Por otro lado, los ratios de préstamos, préstamos morosos y activos fijos tienen correlaciones significativamente positivas con la quiebra bancaria. Además, la exactitud del modelo logístico de los bancos de los países del NAFTA ofrece la mayor exactitud en la predicción de quiebras bancarias.
PALABRAS CLAVE: Predicción de quiebra bancaria, banco, dificultades, mundial, entre países.

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